9/5 日経平均先物 オプション 月曜は荒れやすく下がりやすい
日経平均の日足です。2025年9月5日 です。 昨日は4万2000あり、昨日は反転して いましたが、本日はその勢いの続きで初回 同平均線の上に出ました。これで人安心と 言いたいところですが、上下に髭のついた 駒の形になっていますので方向感は ちょっと足りない形です。見物ホルダーと してはこのままどんどん上がって欲しいと はいうところです。 本日のプライム売買代金は4.6兆円。 少し活発になってきました。本日の割値は 4万318円。先日費でプラ438円 +1.03%でした。トピックスは+ 0.82%でした。 本日もまずゴールドマンサックスの状況を 見ておきましょう。こちらは先物取引の グラフです。本日のゴールドマンサックス はラージとトピックスの取引が増えて右の 取引が減っていました。ラージ12月と トピックス12月も増えてきていますので そろそろロールオーバーの動きが出てきた のかなという気がします。オプションは コールが減り、フットが少しだけ増えてい ます。 こちらはゴールドマンサックスの本日の オプション取引です。本日は4万4000 のコールが414枚の取引でした。これは 結構大きいです。プットは1桁ですので 無視でいいでしょう。 こちらは先週末時点のゴールドマン サックスのオプション縦玉の状況です。 基本的にコール回プっと売りですので オプションは上を見ています。本日取引の あった4万4000のコールがここです。 コール買と考えると本日のコールも買った のかもしれません。来週月曜日に縦局が 開示されますが、この4万4000は ATMからだいぶ離れているので開示範囲 に入るかどうかは怪しいです。 ここからは全体の状況を見ていきます。 こちらは9月切りオプション。本日の縦玉 状況です。1000円区切りの全体図です 。 本日はコールもプットも大きく縦玉が増え ました。 まずコールからです。 最大の縦玉になっている4万3000円台 と続く4万2000円台は本日は縦玉が 少しずつ減っています。4万4000円台 は縦玉が大きく増えました。来週のSQ までに4万4000を超えてくると見て いる人が多いということかもしれません。 その上の4万5000円台でも増えてい ます。 フットサイドです。 最大縦玉は4万円台で本日はここが大きく 増えました。その下は減っています。 4万000、4万2000円。そして 4万3000円台もプットが増えています 。 250円区切りに拡大したものです。 コールの最大縦玉は4万2000です。 イン座マネーになっていてほとんど増減が ありません。 4万3000、4万3500、 4万2500などでは縦力が減りました。 そして最も大きく増えたのが4万4000 です。4万4500などでも増えています 。 プットサイドです。 4万縦玉が最大になっていて、本日も増え ています。それよりも親のところでプット は増えているようです。4万2000でも 増えています。3万9000、 3万9500などでは縦玉が減りました。 10月切りです。 10月切りはコールも増えましたが、 フットが大きく増えてきました。 まずコールは 4万4000から4万6000円台で縦玉 が増えています。 プットは 3万8000円が最大でここにプットの ピークがあります。 4万2000からした3万4000付近 まで全体的に増えたようです。 11月切りです。 まだ先ということで大きな変化はありませ ん。 こちらは全車合計の本日のオプション取引 です。本日は比率はコールが大きく優勢 でした。そして取引自体も大きくなってい ます。コールの最大取引は4万4000 でした。ここだけに集中した感じです。 そこから上は開示範囲を外れるのでグラフ が入っていませんが、実際には 4万4000より上も当然取引はあった だろうと思います。このグラフは開示範囲 についての表示になっています。フットの 最大は4万2000でした。フットもここ に集中していたようです。ただ大きさは コールの半分以下になっています。 海外税の合産です。 海外税コールが大きく優勢です。コールの 最大はやはり4万4000です。プットは 4万2000です。 国内勢の合産です。国内勢もコールが 大きく優勢性でした。やはりコールは 4万4000が最大。プットは 4万2000です。 こちらは買い方です。買い方で見ても コールが大きく優勢でした。4万4000 と、4万2000です。 最後は売り方です。売り方で集めると コールの比率がさらに高くなりました。 売り方というのは先物を売っている人と いうことです。つまり相場が上がると困る 人たちでその人たちが本日のように相場が 上がってるところでコールの取引を増やす というのはよくある光景です。このまま 相場が上がると困るのでコールを使って 損失をカバーしようとしているということ だと想像しています。コールは 4万4000、プットは4万2000です 。 こちらは全車合計の先物取引のグラフです 。本日は全ての先物項目とオプションに ついて先日費で取引が増えていました。 特に大きく増えたのがコールオクション です。9月切りとしては最大の取引量に なっています。ラージ9月 9月が増えてトピx12月も結構増えてい ます。やはり来週がメジャーSQですので ロールオーバーの動きが少しずつ出てきて いるのかもしれません。 海外税の合算です。洗車で見たのと同じ 状況です。コールの取引が大きく増えてい ます。 国内勢の合酸です。 国内税はラージ12月とミニ9月の取引が 減っています。トピックス9月はグラフで 見えるほどに増えてきました。コールは 大きく増えています。フットも少し増え ました。 こちらはSQアノマリーで終わり値の変化 率です。来週月曜日はSQ4日前という ことでこの場所になります。SQ4日前。 つまりSQ州の月曜日は大きく変化し やすいという傾向があります。これは雇用 統計の欲日ということが関係していると 思います。いずれにしても来週月曜日は 動きそうだということになります。 こちらは上がる確率です。SQ州の月曜日 は下がる確率が高くなっています。下がる 確率が47%、つまり下がる確率が53% ですので外れる期待を持ってみて思います 。 こちらは対日反転率です。SQの月曜日は 反転率がとても低くなっています。これは アノマリーとして成立していると思います 。反転しにくいということです。本日は 一応要線でしたので月曜日も要線になる 確率が高いという意味になります。 このチャンネルはJPXから公開される 日経先物データをグラフなどで見やすく 紹介しています。 面白い役に立つかもと思った方は是非 チャンネル登録と高評価をお願いします。 それではまた次の動画でお会いしましょう 。最後までご視聴ありがとうございました 。
日経225先物、TOPIX、オプションについて、取引量の変化をベースに大口投資家達の動向を分析しています。
自動音声は
「VOICEVOX:栗田まろん」
を使っています。
ーーー本日のメニューーーー
１．今日の先物相場
（１）GSの状況
（２）オプション建玉残高
（３）オプション取引量
２．SQアノマリー
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