【日経225オプション考察】6/17 日経平均 25MAで下げ止まり！ 38◯◯◯円を上抜けると一気に走るぞ！

【日経225オプション考察】6/17 日経平均 25MAで下げ止まり！ 38◯◯◯円を上抜けると一気に走るぞ！

どうもオプショントレーダーの熊ガです今日もチャート分析を中心に今後の日経平均の動きを考察していきたいと思いますいよいよ7月切りスタートですがいきなりの知性額リスクでかなりヒヤヒヤした週末でしたまこれが明け田16日経平均 3万8000円で踏ん張った後高で 3万8300超えナイトでも3万8400 近辺でまなかなかねしっかりしていますこれでチャートがどう変わってきたのかそして今週破乱の中銀ウィークですがアメリカの動きとオプション先物手口どう見えているのか考察をしております是非最後までご覧くださいそれでは早速6月 17日経225オプション考察始めていきましょうはいそれでは6月16日の相場外からです 2計3万8311円 477円高+1.26%トピix 277.13 +20.66で+0.75% グロース762.74 +10.22で+1.36%と3指数揃って強い1日でしたえそして売買代金プライムが4兆712億円スタンダード3031億円グロース2793億円となっていますえ次にビッスと VIIビッスが20.21え先週 20.41ですからまやや下がったかまほぼ横ばえですね日経VIは大きく下げて -2.23それでも25.21というところでVIがね朝からま終わり値まで 25超えているのでま実は今日民ラボの方ではま先週オプラボのメンバーシップでやったえショートストラドルのウwith 人力デルタヘッジというのをまミニオプションとマイクロ先物を使ってちょっとね実験を開始したりなんかもしておりますはいそれではチャート見ていきますまずは日経平均の現物今日は大きく切り返して5 線も上に抜けてこれ5線がまたね上昇に向かったのでこれ上昇の5衛mAクロスに復帰とモメンタムもキュッと上がってきて結果的にはこれ25日ちょっとオーバーシュートしたんですけど今回も一旦押し目は25日までで切り返したそんな形になっていますでここ見ていただいても分かるように5日25日 200ま私がよく見ているこの単中長期のま移動平均ね全部上向きになってきているという状況です先物21時31分現在ですが3万8410円強いですね一旦ちょっと下げて安値 290円まであったんですけどまたそっから切り返してまこう月曜日足の日中の高値を抜けてきてるとまこんな状況になってますはいですから先物も上昇の5衛名クロス復帰とまこういう形になってますこれによってですねま一旦アルンオシレーターとかえそれからストキャスティクスRVIこの辺り私が見ているチャートからは天井サインからの下落の5衛クロスで一旦ショートしたんですが会えなく1日で一旦ショート決済とまこんな形になってしまっていますはいストキャスもあこれは昨日のままかはいここ抜けてるんでねストキャスも同じような形になっていますえそしてGMAもこれなかなかねもうクロスするかと思いきはここもそうなんですけど25日でこうしっかりと踏みとまってるのでまこれ長期とそれから中期がここで踏みとまって赤のままなのでこれで結果的にはですね中長期全ての時間軸でまもちろん日足ベースですけどえ全部上向きなのでましっかりとした上昇トレンドに戻ってきてるというところですねなのでまたこう落ちるまでは上値というフェーズになってきたというところだと思いますなかなか強いですよねそして NT倍率もま非常に好調というか一旦私はねここ民ラボでもちょっと書いたんですけど一旦えここ下落の5m目クロスになっちゃうかもと思ってですね5戦割ったあたりでショート入れてで一旦両立てにして様子見たんですよねルールではまだロングあの5日戦上向きでしたからねなんですけどなんか嫌な予感してショートしたんですけど下日がつけてで今日の今日というかもうナイトあの金曜日中にね一旦ここ決済してましたで今日こんなにまたね上昇するとはちょっと思ってなかったんですけどま結果オ来ねここ余計な両立てしたので若干ここで含み存決済したんですが 6月5日からNTロングしてる分も結果的にはいいある程度いい形で利益乗ってきましたねなので5月のロングそして後半のショートそして6月に入ってまたロングでまこの行ってこいでですねこのレンジで動いてるだけなんですけどま割とαとβタ NT倍率大作戦ですねうまく保管しやってくれてまあの愚直にこのサインでインアウトしてた人はですねまもちろんこんな 1番いいところで決済できなかったとしてもま割とロングショートロングで取れてるんじゃないかなとまこういう感じでねある程度3週間ずつぐらいでこうトレンドが出てくれるとま割と戦いやすいんですけどね NT倍率もま今のところ順調でまこの後反動体中も出てくるんですけどこれまこのまんまですね明日もまあの急頭するとはちょっと考えづらいんですけど結構じわじわっとえ13.8からいよいよね 14.00っていうところに向けてもう少しこの辺の高値超えてくるかもしれないですねはいでアメリカの金利は一旦切り返してきましたで今日16日の足もまちょっと上ひげつけて赤い25日で上値抑えられてるんですがえ10年金利 4.434ということで一旦ですね 4.32ぐらいまで下がったところから一気に切り返してきてます目先金利がちょっと上がってきましたはいで金利が上がってるんだったらうんとドルが買われてるのかなだから円安なのかなと思いきやですねまドルインデックスま結構下げていますまもちろんこれドル単体というかね対に対するドルのインデックスの分がま6割ぐらいユロですからねあのまそそういう状況はあれどま金利が上がってるというかま切り返してるんだけどえっと今日はドル売り上からドル売られてるんですよねはいというところでまちょっと厳しいただドル円は円安ただあのここも今日の高いところからは切り返して今144円15000 21半ですけどまちょっと上ひげつけて押し返されてきているのでまこうなってくるとね日経先物の上値が重いんですがそれでも3万8400円ぐらいえキープしてるのでこれはですねアメリカのま株がねしっかりしてるSP500がまた切り返してきたんですねまちょっと金利も上がってはいるんですけど少しま地性額リスクってのが落ち着いてきたというところで週末警戒してストーンと下げたところがま週明けえしっかりと切り返してきてるということで相変わらずアメリカの株強いなとでまSP500しっかりしてるので日経平均側もましっかりとまちょっと為せの方はあのほとんど横ばなんですけどほんのりほんのり円高に円高っていうほど円高でもないんですけどね0.2円とか0.3円レベルでまじわっと下がってるのでまそういう意味ではそれがねあの円安に動いていればまもうちょっと3万8500円にタッチもしくは超えていけるのかなとは思うんですけどまいまいちそこが少し上値が重いそんな状況かなという気もしていますでまSP500強いしNDAもしっかり切り返してるんですけどえソックスL反動体の方もですねこれプレで 4.19%これ今21時38分ですけど切り返してきてるとこれ3で割るとソックス換算すると大体1.4%ですから今のところソックスも1.4%でこちら見ていただくとねあのSP500.7で NASA0.8か0.9ぐらいなのでま反動体の方がえそれよりもえしっかりと戻ってきている可能性が高いということですねなのでこのまんまままだえ22時半以降あの現物市場がねアメリカ開いて結果的にまた一旦切り返してるところからもう 1回売り崩されるみたいなことがあるかもしれませんがこのまんまの水準で言ってくれるとま引き続き明日もですねうんと株価急闘するかどうか分かりませんがそこが対しNT倍率的にはや反動体日経平均強度の高いところがえ今日と同じようにや強い形でま少しNロングの方向でえ株もしっかりとまそんな流れになるのかなという気が今のところこの辺を見てるとねちょっと感じていますで5分足で見るとちょっとさっきも言ったんですけど今日これ朝9時近辺ですねこの白い線は朝の9 時6月16日月曜日の朝9時近辺でそっからなんですけどま下がって切り返して下がって144円にこのピンクの線引いてるので144円ぐらいまで来るとちょっと切り返してはいるんですがま上値は切り下げてるんですねだからほんのり円高と144円50線ぐらいからま 144円20000近辺なので0.3円ぐらいは円高に進んでるけど株高でこれはですね時ぐらいまではほぼ横ばだったんですけど一応プレの時間外のSP500 CFDがま2時以降ナイトセッションも含めてこう結構しっかりと6014 ポイントぐらいまで来てるんでしっかりとしてるとなのでアメリカの株がしっかりしてる分ちょっと買わせはこうもにょモニョしてますけど先物もしっかり上がってきてるというところがあると思いますでこちらブルームバーグですね日経金が上げた理由原油豊油高を受けた円安だという風なま記事ではあるんですが見ていただくと大して円安には今日なっておりませんはいでただし今まそれでもねこう円高と円安が攻め合ってる中でまほぼ横ばえなんですけれどもそれがなければもうちょっと円高だったかもねという部分に関しては今原油豊油高なんですよねだから原油豊油高が続けば確かに円安に触れるとまこれはあの普通に日本の輸入コスト増大してくるのでま経常収支悪化懸念からの円売りにま進むというのがまあまあ少しであとはあのまだまだね短期筋当期筋はまだ言うても円外ポジションたくさん持ってますからまこういう原油高からのま円売りを想定するようなシナリオになってくるとですねボケットしてるとこうね円外ポジション焼かれちゃうので様子見ながら上がっていくだったらちょっとしっかりと決済していくっていう動きでま少し円安が加速するかもしれないここにもねはいえっと東海東京インテリジェンスラボの柴田さんですかね原油高が続けば日本の貿易赤字が拡大円売利圧力が強まるという風にえ書いてというかまあの指摘をされてますただ中東のリスクセンチメント悪化して株価が急落したら円が変われるというとこなんでまあまあ結構そこがね攻めぎ合ってるんですけどこの中東の今えっとリスクセンチメントがまある程度一旦落ち着いてきてるとなのでこっちの方がま強まってきてるという見方かなと思いますはいでただですね本来ちょっとここは注意しとかないといけないかなと思ったのはさっきチャート見てああれと思ったとこなんですよね要は原油が上がってるんだったら本来ドルも買われる方向に相関することが多いんですよねまあのここ割とえっと原油価格とドルインデッククスって純相関することが多いだからまあまあ原油価格下がってる間はドルインデックスが下がるってのもまそうかなという感じだったんですよ5月 12日以降ま原油価格は切り返してくるまもうちょっと前かな5月に入ってから原油価格がこう切り上げてくる中でまドルインデックスはちょっとここは純相関してるんですけど12日以降ドル急激に売られるんですけどま原油価格は横倍からでだんだんこうちょっとリスク時生額のリスクなんかがこう警戒されてぐっと上がってきたと思うんですけどここ逆相関してるんですよねでこの辺りって米中のま一応の完税のところが少し落ち着いてきた期間だったりまあとはうんとそうですねインフレのま一旦ど傾向まアメリカのいろんな指標とかからま順調にCPI PPIみたいなものは予想よりも良くってみたいな形になっていたところでまだったと思うんですけどうんただえっと原油豊高になってくるとまこの辺り特にま原油が上がってくる時にさらにドル売られてるのはもしかしたらまスタグフレーション懸念とかまここはもう中途リスクによる供給のねショックというか筆迫を警戒してのま原油価格が高等というか上昇してま78 ぐらいまで1番高いとこは行ったというところなのでここはですねドルがこう買われていかないというのはえ少しやっぱり景気減速とかスタッフレーションとかま要はリスクオフのままというとこなんだろうなというところでちょっとこの状況でねまドルが買われてもいないのに原油が上がってしまってせっかく今インフレ少しこう収まってきているというところにまたま一時的であればいいんですけどちょっとこの辺でねまた70ドルぐらいでこう高止まりするとま少しせっかく下がってきていた部分がまたインフレが少しえ再念するかもしくは下がってこないちょっと停滞してしまうまこういうところを懸念してドルの売りがまそのまんま続いてるのかなとだからえっとドルが売られてるんだけどそれでも円安になっま今日はちょっとじわっと円高なんですけどま全体的にこれね円安になるんだとすればより円が売られてるということだと思うんですよねやっぱり原油高受けてえ日本の円売り圧力の方が強まってるのかなということですねだからまあ今円安にも支えられて今はちょっとアメリカの株高でもあってえ 3万8400円ぐらいなんですけどやっぱりうんこれ以上に期待していいのかというのはえすごくありますえ特にそんなに買う材料はやっぱりあの外部用因に今振り回されてまあとは明日日銀だしアメリカの小売上があるしその翌日の夜中はFOMCだしというところでまやっぱりここら辺のイベントでガラっと状況変わる可能性はありますがあと今日カブラボでカブラボだけどちょっと気が付いたのでオプション的な話もしたんですけどま今日上がったのは6月のガンマショートのまいわゆるディーラーサイドの買い戻しみたいなところも多かったのかもなというのもちょっと感じたのでこんな話をちょっとしましたまざっくりですけどえっと6月切りのところのバランスねコール3万9000円から4万円ぐらいのところま3万8500がま私は1番キーだったかなと思ってるんですけどまその辺りプットはうんと1つは3万7500 ですけど全体的な枚数とかのバランス見るとま3万60003万4000円ぐらいっていうところだったのでまあのガンマに計算してであとネットの枚数ですね実際の回答売りの差がみたいなところで取るとえ 33000のまマイナスと5万1000のマイナスでまざっくりえっとここATMに近いのでγが0.003これはもう本当にざっくりの想定ですでプットの方は 0.005みたいな感じでかけるとですねまショートの比率がね100と25みたいなところで全体的なガンマショートの幅は 125ぐらいなんですけど100対25 みたいなまコールサイドの方が当然影響力の大きいようなところでまあのポジションが積んだまま6月サイドまある程度こう終了してるのでそっから7月切りになった時にまいわゆるガンマショートの買い戻しのところで株価上がったまあ知性額のリスクでプットサイドがま金曜日ぐっと行ってプット買がねあの多分その時点で進んだと思うんですけどやっぱりここ遠いですからねで影響度はやっぱり近いところでガマで単純に計算したらやっぱりこっちのこれぐらいのパワーがあって約4倍ぐらいあるわけですよねなのでま3万8000円今日朝方うんと終わり値がね週末の終わり値が確か 3万7960だったかなで3万8000 ちょっと超えたところで朝方じリじリしてたんですけどそこを抜けてくるとま 5070170 みたいな感じでポンポンポンとま先物買が進んだんですけどまこの辺りが結構あのその動きだったんじゃないかなとま上に行くのか下に行くのかですけど上は 3万8000円抜けてくるともうね 3万85003万9000円非常にこう6 月切りかったところて距離小さいのでまそう意味でねデルタがマイナスに傾いてくるからデルタプラスの先物買いがまポポンと全場入ったそして一旦揉み合った後ももう1回株価上がっていったのはまアメリカの株が2時以降14時以降上がったというのもありますけれどまその辺りも含めてま割とガマショートの買い戻していうまあの受給の6月切りから7月切りへのまあの移行のところでの今日は上昇だったんか元に戻ったっちゅう話ですよね 3万8000円前半のところにまそれだけの話かなという気がしましたなので実際はですねやっぱり3万8000円を軸としてま上は4万下は3万6000円これちょっと広すぎるのでま私は3万8500 という6月切り重要だったコールのまポジションを抜けていけばまもちろん 3万9000までぐっと一気にまた先物買いがねこう会を呼んでっていう展開あるかもしれないんですけど一旦ここうんともっと言うと日銀でグッドサプライズ側に触れれば3万800抜けてくると思うんですけどまそれがなかった場合はやっぱりせぜここまででまむしろ 3万7000円ぐらいまでの幅でまあの下げるま日銀で3万7000円まで急激な失望になるほどなこともないかなという気はしているんですけどまテーパリングのね減額幅のところでまもし失望の方に動いた場合はま3万7500をまちょっと割るような急落ってのも全然あるのかなというぐらいで見ておくといいんじゃないかなという気がしておりますはいでここからオプションの手口なんですが案の上ですね月曜日はJPXからま21 時半まで待ってもですね出てこないのでもう諦めましたおかげで収録めちゃくちゃ押して遅れております待った割に最後出てこなかったのでずっこけてるんですがましゃあなですねでただえ先週までのま最初の週のこのプラスマイナスのところ5つの公式価格開示されるんですけど今回 37625とからえ38125ですねもう 1段上になって欲しかったんですけどねはいいやらしいですねこっちの1段下が開示されてるので3万8250がえ分からないという状況になってますで海外税でまず今日のところの手口まだ出てないんでねまとりあえず先週までの棚下ろしで見るとえ3万7750と3万8000円のコール合わせて650枚ぐらいの回とそれから下はですね3万7625 のプット508枚えそしてその上 37750 も163こちらもえ670ぐらいですかねはいですからまざっくり同じぐらいなんですよねコール外とプット街がま 3万7750 近辺でこの辺まちょっと攻め合っているとでえっと買長同士ですからまこれよりも大きく上か下かまどっちに動くかわかんないもう本当にこの見えてるところでで今日の出来高かもわかんないですからあくまでもこれだけ見るとま一旦そうですね3万8000円近辺で軸にやっぱり上下まここういう部分ですよねはいこういう部分でポジションちょっと幅広く取ってるんじゃないかなということと今週はやっぱり衆議院ウィークで結果以間によってはどっちにいいか分からないのと私はキーはアメリカの氷売上明日ね無難に通過して喜んでたら21時半の小売上でえ行ってこいでねガチコンとやられることもちょっと頭に入れとかないといけないかなという気がしています今あのアメリカも非常に株高というか高値県なんですけどま前回2月の17日1月のアメリカの小売上高が出た時にめちゃくちゃ結果が悪くってまそっから株価急落していくんですけどその後出てくるいろんなデータがこごとく悪かったんですよねアメリカのでそこを一旦通過して株価は戻ってきていてとでアメリカの指標自体も思った以上に踏ん張ってるってのが景気雇用それからインフレ全部ね割としっかりしているのでアメリカの氷売上だ明日出てくるものを危険にですねまたちょっとえそんな悪いのみたいなえ結果が出ないことを祈ろうという気はしておりますがいずれにしてもここだけ見ると上下どっちに触れてもおかしくないというま状況になっていますはいでゴールドマンはえっとね 3万8000円にコール売りのプット買いですからここ見えてるだけだと 3万8000円よりも下というまちょっと分かりやすいポジションになっておりますまちょっとこれしかわかんないんでねもうあの簡単にいきたいと思いますはい次にアムロですがアムロはね海外税のバランスとは逆で面白いんですが3万8000円近辺コール売りのプット売りです大体枚数も同じぐらいですからえっと海外税合算すると買と買でねぶつかって上と下どっちかに大きく動いて欲しいみたいなとこなんですけどアムロはですね珍しく 3万8000円でコールの売りとプットの売りですからまとりあえずここだけで分かる範囲でいいくとま3万8000円近辺というような今ポジション取りしてるのかなという気はしますはい最後先物ですえっと9月切り12月切りへのロールオーバーが終わってまほとんど12月切りの取引はないのでま今のところほとんどえ見えてるところは9月切りのポジションと思えばいいんですがえここですね先週の数字だけ出てきて思った以上に売り越しになってます前週でこれまもちろんロールオーバーがあったのでその辺りも加してまバランス調整ねただ結果的にですね最終的なまあの海外税の合算した時にえ2200 のまいわゆるえっと少しだけロングだった状態からですね1万7000枚近く売り越しになった計算で最終的にま今週あ前週末のこの海外税のバランスが- 1万4735 ということでざっくり1万7000枚近くのま売り越しになったということでやはり 9月切りにあっても秋から冬にかけての先物だけのポジション見てもそんなにですね日経平均がバンバンバンバン上がるようなえバランスにはなってないのかなと全体的に売り越し枚数がまた増えてきてるとでゴールドマンもえさらに7000枚売りが増えて7万枚ま1番売ってますね次が HSBCですけれどもまこんな感じになってますからでゴールドマンさっき見ていただいたようにはいえっと 3万8000円近辺コール売りのプット買いですから3万8000円よりはえちょっと7月切り下を見ているんじゃないかと先物も結構え売ってますよというところでねまこの辺りちょっと頭に入れとけばいいんじゃないかなという気はしておりますはい今日はまたみんなの投資民ですねえっとYouTubeのオプラボカブラボメンバーシップの上位サービスという形でまUAというプラットフォームを使ってやっております4つのえっとラボでまちょっとまだねAI投資ラボとかとか個別株はまだコンテンツ少ないんですがはいでま書籍を書いていますこんな風にできたらまメンバーの方にそのまんますぐに読んでいただける連載中のものもえ読んでいただいていたりとかですねま毎日NT 倍率とかオプションのハンドブック戦術のえチャートと今こんな感じっていうのをまブログ形式で書いていたり今日からはえショートストラドルデルタ返事これオプラボのメンバーシップでですね先週かなえ動画でやった部分なんですね日経VI が25以上超えてまボラティリティが上がってるんだったらちょっとボラを売ろうぜということでショートストラドルするんだけどまデルタヘッジも人力でしていこうみたいなえ取り組みこれねちょっと今日連載あの今日ちょうどね終わり値でも日経VI超えてますからま金曜日の終わり値からスタートしたということで私も今日朝一にこのポジションは取っておりますはいなのでちょっとチャレンジですねまあとはこんなうんとバックテストも掲載しておりますNT倍率はえ非常に好調ですねはいでライブも週2回昼休みやっております今度はあごめんなさい18日金曜日じゃないです水曜日です18日の水曜日にライブをさせていただきますまもう今本当にねコンテンツ盛沢さんで日に日にコンテンツ増えておりますま是非ねこのラボで一緒に勉強していただける方興味のある方はねちょっと覗いてみてくださいえフルプラン募集しておりますこの動画の概要欄に詳しく説明しているえ動画もありますので是非ねチェックしてみてくださいはいとことでいかがだったでしょうかちょっと今日はねオプションの手口がないのでまこれは明日の動画あとメンバーの方は明日の午前中にまあの手口表作ってね配布するので少々お待ちくださいえ天気予報はちょっとようわからんので一旦お休みですが本編で言ったように私は上 3万8500円ぐらいまででま一旦いろんなディーラーサイドのまポジション調整も終わるんじゃないかなというところでまあ3万7500から3万8500 ぐらいのレンジでまちょっと中銀ウィークは慎重にポジション持とうかなと思っておりますはいということで今日の動画も役に立ったぞもしこのチャンネル応援してもいいよという方はチャンネル登録とグッドボタンね是非ポチっとよろしくお願いいたしますいつも見ていただいて本当にありがとうございますそれではまた次回の動画でお会いしましょうまたね

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